(2018-19) 행운에 속지 마라 [경제·경영]

행운에 속지 마라 

나심 니콜라스 탈레브 저, 이건 역, 중앙북스, 352쪽. 

매우 재미있고 독특한 시각을 제시해주는 책이다. 

그렇다고 이상한 책은 아니고, 우리 대부분이 빠져있는 오류를 지적하고 정확한 지적을 하고 있다. 

극단적으로 이야기하면 매우 성공한 사람들은 로또에 걸린 사람들이다. 

그들이 로또에 당첨되기 위해서 로또를 구매하는 행위(일반적인 노력과 근면, 성실, 학습, 자기계발)는 

필수불가결한 행위이지만, 그것이 그들이 로또에 당첨된 당위성을 설명하지는 않는다. 

이 세상에는 수많은 대체역사(실제로 일어난 결정을 하지 않았을 경우에 펼쳐질 가상의 역사)가 존재한다. 

대부분의 사람들이 하는 큰 실수이자 잘못은, 결론을 보고 그 인과과정을 설명하는 것이다. 

하지만, 대부분의 사건은 수많은 대체역사들 중 우연히 발생한 하나의 사건일 뿐이다. 

한 분야의 실적은 결과만으로 평가해서는 안되며, 역사가 다른 방식으로 진행되었을 경우의 대체비용도 고려해야 한다. 

러시안룰렛으로 베팅하여 번 1,000만 달러와 치과를 열심히 운영해서 번 1,000만 달러는 가치가 전혀 다르다. 

인지 위험이 따르는 문제에 대해서 위험 감지와 위험 회피를 처리하는 부분은 두뇌의 '사고' 부위가 아니라 '감정' 부위다. 

수학적 사고능력, 특히나 확률(통계)적으로 생각하는 태도를 발달시켜라.
통계적 사고능력은 직감적으로 느낄 수 없고 시간이 오래 걸리는 작업이다. 
하지만, 우리는 감정과 직감을 따라서 판단하는 속성을 가지고 있다. 
통계가 필요없는 영역에서는 직감을 따르지만, 이성적이고 합리적인 판단이 필요한 부분에서 직감을 따르는 행위는 미련한 짓이다. 

사람들이 이후에 얻은 정보 때문에 사건 당시의 지식을 과대평가하는 현상을 심리학자들은 후견지명편향hindsight bias라고 부른다. 이런 후견지명의 심각한 악영향은 과거 예측에 능숙한 사람들은 자신을 미래 예측에도 능숙한 사람으로 착각한다는 것이다. 

의미 없는 소음을 제거하고, 제대로 된 정보를 바탕으로 생각하라. 

시간 단위에 따라 운의 속성은 달라진다. 연 15% 수익률에 변동성이 연 10%라면, 한 해에 수익이 발생할 확률은 93%이지만, 초단위로 나누어 보면 수익률은 50.02%에 불과하다. 무작위 사건을 너무 깊이 들여다보는 사람들은 육체적으로도 탈진하게 되고, 잇달아 겪는 고통 때문에 감정도 메말라버리게 된다. 사람들이 어떤 주장을 하든, 손실 때문에 겪게 되는 고통은 이익에서 오는 기쁨으로 상쇄되지 않는 법이다. 

재산을 얼마나 모았느냐보다 어떤 방법으로 모았느냐가 행복에 더 중요하다는 점을 명심하라. 

진화도 마찬가지로 특정 방향으로의 진행이 아니다. 진화는 시계열의 한 시점에 적합하다는 뜻이지, 모든 환경에 평균적으로 적합하다는 뜻이 아니다. 

결과가 비대칭이라면, 평균값과 중앙값은 다르다. 이 차이를 명확히 알아야 한다. 손실이나 이익의 빈도나 확률은 그 자체로는 전혀 의미가 없고, 결과의 규모와 연계해서 판단해야 한다. 

통계로부터 추론한 지식은 매우 위태롭다. 우리는 과거 역사를 동질적인 표본으로 간주하지만, 그렇게 추론할 수 있는 근거는 전혀 없다. 

자신이 언제나 오류에 빠져 있을 수 있고, 어제 했던 주장이 오늘 틀릴 수 있음을 잊지마라. 

우리는 승자만 보기 때문에 확률을 보는 관점이 왜곡된다. 엄청난 성공의 원인은 대부분 운이다. 인간은 생물학적 장애 탓에 확률을 이해하기 어렵다. 

평균으로부터 편차가 커지면 커질수록 그것은 실력이 아니라 운 때문일 확률이 높다. 모든 편차에 평균회귀가 발생하는 것은 아니지만, 대부분의 경우에 발생한다. 

생존편향은 초기 모집단 규모에 좌우된다. 과거에 이익을 냈다는 사실은 아무 의미도 없다. 우리는 먼저 모집단의 규모를 알아야 한다. 운영업계에서 활동한 펀드매니저의 숫자를 알지 못하면 실적의 타당성을 평가할 수 없다. 

데이터 스누핑(규칙을 데이터에 맞추는 작업)에 속지마라. 더 많이 시도하면 할수록 과거 데이터에 효과가 있는 규칙을 운 좋게 찾아낼 수 있다. 

우리는 누구나 감정에 휘둘린다. 감정에 휘둘리지 않는 사람은 없다. 감정은 우리의 에너지원이 된다. 쓸데없는 감정에 휘둘리지 않으려면, 쓸모없는 정보들이 주입되는 것을 막아야 한다. 

능력을 드러내는 열쇠는 반복성이다. 수천번 같은 결과를 보일 수 있다면 그것은 그의 실력이다. 

불확실성 때문에 우리가 불안해 할 수도 있지만, 반대로 불확실성 때문에 우리는 극대화를 포기하고 충족을 좇을 수 있다. 극대화를 좇는 사람은 대체로 불행하고, 충족을 좇는 사람은 행복하게 살 수 있다.